奉天城搜捕了十几天，什么也没找到，倒是谣言四起，传说杀人剔骨的恶魔逃出了大牢，整个奉天城人心惶惶，坐卧不宁。奉天府尹一面继续查找，一面给皇上写奏折请罪。谁知四个月后，从京城传回来消息，马大脚已经进京，主动投案自首，并请求关进天牢，刑部尚书甘大人将其押送到了河间府的大牢。奉天府尹心头的石头总算落了地，他细细查看了马大脚的牢房，终于找到了一些蛛丝马迹。

原来牢房的铁门上有一个供食物进出没有上锁的小窗口，马大脚记下了小窗口和锁的方位，然后趁人不备，把手从小窗口伸出去扣到锁眼上，用一块不起眼的小金属片将门锁破坏，逃了出去。在此之前，他已经牢牢的将狱卒来回检查的时间记下，逃出的时间掌握的恰到好处。

河间府将马大脚关进大牢，而马大脚从进去的第一天就表示，这里不行，他要进天牢，牢头怕他再跑了，除了单间待遇外还给他配上了皮制手铐，另外看守也增加了。一天晚上，一个看守巡逻时发现本应带着皮手铐的马大脚两手伸开呈大字形睡得正香。大惊下，看守大声喊来其他狱卒，等众人开锁进去查看的时候，却发现马大脚带着皮手铐在睡觉，牢头为保万一，一怒之下给马大脚又加了一副皮脚镣，并将他关进死囚牢房。

死囚牢房3米多高，墙上镶着铁板，铁门上没有窗，屋子里唯一的一个天窗也用铁网拦着。白天阳光几乎照不进来，只有一盏油灯陪伴着马大脚。

马大脚带着手铐脚镣，在这间死囚牢房里迎来了寒冬。因为怕他跑，牢头要求马大脚每天必须在屋里端坐，姿势稍微有些变化，看守那边都会大声叱责。尽管如此，马大脚还是每天念叨着“这里不安全，我要去天牢……”

狱卒们一开始还十分谨慎，可是时间长了也就习以为常了，一个疯子的话连个屁都不如。

可是马大脚说到做到，半年后的一天，他突然消失了，河间府尹吓得脸色苍白，他亲自带人去了关押马大脚的死囚牢。

门锁着，开锁后进得屋来首先发现屋里落满雪花。抬头看去，众人不禁轻啊一声，呆立在那。天窗被打开了，雪花悠悠飘落，撒了一地，连破旧的被褥上也落了一层薄雪，从地面到天窗大约有一丈多高，没有任何工具怎么能爬上去呢？而且外边还有两丈高的石墙，那也不是想翻就能翻过去的。虽然无法理解，但是需要正视的现实是马大脚不见了。

经过检查，铁丝覆盖的天窗的木框有些腐朽，马大脚似乎是弄断了木框后逃出去的。对这个死囚牢每天都会有细致的检查，但是天窗太高，一直不是检查对象。不过这么滑的墙怎么爬上去的呢？唯一能起点垫脚作用的是被褥，不过看起来没有被用过的痕迹。河间府尹歪着脑袋想了许久也没弄明白，倒是一个细心的狱卒在墙上发现了一排可疑的大脚印，那大的离奇的脚印说明了一切，可是却没人明白，马大脚是怎么顺着墙爬上去的。人跑了，河间府尹不敢怠慢，只好抱着试试看的心里派人去了京城。